Umsätze und Quoten

Akti­en­wo­che

Die Assets under Manage­ment in unse­rem Depo­t­aus­schnitt für die Han­dels­wo­che Nr. 36 sum­mier­ten sich auf 302,31 Mio. Euro. Das ist rela­tiv zu sonst ein sehr gro­ßer Aus­schnitt, was seine Reprä­sen­ta­ti­vi­tät in Bezug auf die Grund­ge­samt­heit aller Depots, die first­five beob­ach­tet, erhö­hen sollte. Aller­dings setz­ten die damit erfass­ten Ver­mö­gens­ver­wal­tun­gen nur 1,19 Pro­zent die­ses Volu­mens in der Berichts­wo­che mit ihrem Han­del um – das ist die Umsatz­quote.

Ins­ge­samt gene­rier­ten die Ver­wal­tun­gen dann in der Berichts­wo­che einen Umsatz in Höhe von 3,59 Mio. Euro.

Spe­zia­list oder Maschine

Wie wird die Zukunft der Portfolio-​​Optimierung bzw. der Fest­le­gung der Asset-​​Allokation aus­se­hen? Ein neuer Über­blicksar­ti­kel von Ales­san­dro Avella (Uni­ver­si­tät Luiss, Rom), die alle gän­gi­gen und neue­ren Metho­den der Portfolio-​​Optimierung kurz und bün­dig dar­stellt, trägt die Ant­wort bereits im Titel “Next-​​Generation Port­fo­lio Opti­miza­tion: Inte­gra­ting Clas­si­cal Methods, Machine Learning, Sto­chas­tic Models and Entropy Ana­ly­sis.“ Es wird immer alles kom­pli­zier­ter, man sollte schon min­des­tens Infor­ma­ti­ker, Sta­tis­ti­ker oder Phy­si­ker sein, um die neu­es­ten Wege der Portfolio-​​Optimierung nach­voll­zie­hen zu kön­nen. Da hilft nur Dele­ga­tion an Spe­zia­lis­ten oder an Maschi­nen.