Umsätze und Quoten

1,49 Pro­zent

Die Umsatz­quote war in der 25. Woche mit 1,49% unter­durch­schnitt­lich.

Zu berück­sich­ti­gen ist jedoch, dass in einer Anzahl von Bun­des­län­dern – dar­un­ter die drei bevöl­ke­rungs­reichs­ten – am Don­ners­tag der Berichts­wo­che Fei­er­tag war (Fron­leich­nam), so dass hier nur an vier Tagen der Woche gehan­delt wer­den konnte. Das uns für den News­let­ter gemel­dete Depot­vo­lu­men war mit knapp 592 Mio. Euro guter Durch­schnitt. Dar­aus ergab sich ein Umsatz­vo­lu­men von 8,23 Mio. Euro.

Vola­ti­li­tät der Vola­ti­li­tät

Asset­klas­sen wer­den u.a. durch ihre Vola­ti­li­tät cha­rak­te­ri­siert, was ein sta­tis­ti­sches Maß (Stan­dard­ab­wei­chung) für die durch­schnitt­li­che Schwan­kungs­nei­gung in einem bestimm­ten Zeit­raum ist.

Ent­spre­chend wur­den auch Indi­zes für die erwar­tete (oder impli­zite) Vola­ti­li­tät von Akti­en­in­di­zes ent­wi­ckelt: beim S&P 500 der VIX; beim Dax der VDax new, usw. Schauen wir auf „Sons­tige“, spe­zi­ell auf Optio­nen.

Bei die­sen gibt es auch wel­che auf Vola­ti­li­täts­in­di­zes. Dabei ist dann die (impli­zite) Vola­ti­li­tät der (impli­zi­ten) Vola­ti­li­tät von Inter­esse. Für den S&P 500 hat CBOE vor Jah­ren den Index VVIX kon­stru­iert, der die Vola­ti­li­tät des VIX misst.